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Likelihood - based inference in cointegrated vector autoregressive models por Johansen, Soren Publicación: Oxford University Press 1995 . 267 p. 24 cm Fecha: 1995 Disponibilidad: Ítems disponibles: (1),

Some test for parameter constancy in cointegrated VAR-models por Hansen, Henrik Publicación: Disponibilidad: Ítems disponibles: (1),

A Bartlett correction factor for tests on the cointegrating relations por Johansen, Soren Publicación: Disponibilidad: Ítems disponibles: (1),

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		Likelihood - based inference in cointegrated vector autoregressive models por Johansen, Soren Publicación: Oxford University Press 1995 . 267 p. 24 cm Fecha: 1995 Disponibilidad: Ítems disponibles: (1), Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
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